Dans le domaine de l'évaluation économique, le modèle MESANGE
( Modèle Économétrique de Simulation et d'ANalyse Générale de l'Économie )
parfois dit Modèle «
Trésor-Insee Mésange »
est en France un modèle macro-économétrique trimestriel de l’économie française.
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En continuant a fouiller on trouve également un logiciel dénommé Matis
MATIS
toujours des nom de code assez sympathique ...
celui la c'est pour l'emploi ...
fuites du rapport Gallois
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" Car depuis des semaines, Jean-Marc Ayrault planche sur son pacte de compétitivité pour lequel François Hollande lui a laissé le premier rôle. Il n’avait d’ailleurs pas apprécié qu’Arnaud Montebourg lui coupe en partie l’herbe sous le pied le matin même en livrant une interview aux Echos.
D’où viennent donc ces fuites ? Louis Gallois a pourtant travaillé en partie seul, rédigeant son rapport "de sa main blanche" (voir notre article sur ce que révèle la mise en page du rapport), écrit le Canard Enchaîné. Il imputerait ces fuites aux nombreux interlocuteurs qu’il a rencontrés.
A moins que ça ne vienne de Bercy, où, le commissaire à l’Investissement a fait tester "ses hypothèses de travail avec le logiciel Mesange (modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie)". "
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"Dans le domaine de l'évaluation économique,
le modèle MESANGE (Modèle Économétrique de Simulation et d'ANalyse Générale de l'Économie) ; parfois dit Modèle « Trésor-Insee Mésange » est en France un modèle macro-économétrique trimestriel de l’économie française."
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voila le lien d'un article sur wikipedia a ce sujet ...
wiki le modèle mésange
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article usine nouvelle 2012
Vous ne le saviez pas, mais c’est en grande partie une "mésange" qui va déterminer la politique de compétitivité de la France pour les prochaines années. Cette mésange a logé sa volière à Bercy, c’est l’acronyme de "Modèle économétrique de simulation et d’analyse générale de l’économie"
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un extrait d'un document en pdf sur le site trésor publique
Attention il date de mai 2002 et on est en juin 2015 ...
MESANGE présente aujourd’hui des propriétés relativement satisfaisantes, tant en projection qu’en variante.
Le niveau de désagrégation sectorielle retenu confère au modèle une certaine facilité d’utilisation et
d’interprétation des résultats.
Sa structure « néo-keynésienne » permet d’obtenir des propriétés et des ordres de grandeur à court terme qui paraissent réalistes. A plus long terme, la spécification du blocd’offre, si elle repose sur des postulats théoriques forts et donc sujets à débat, fournit une référence utile pour discuter del’impact de chocs ou de mesure de politique économique.
Il n’en reste pas moins que la version actuelle du modèle constitue une première étape, avec certaines
hypothèses simplificatrices qui pourraient appeler à terme de nouveaux développements. D’un point de vue théorique, les interactions entre la situation financière des agents et leurs décisions réelles pourraient être mieux prises en compte.
Des contraintes de soutenabilité budgétaire ou extérieure à long terme pourraient notamment être introduites. La modélisation de certains flux de revenus entre agents, tels que les dividendes et les charges d’intérêt, pourrait aussi être enrichie.
D’un point de vue économétrique, les problèmes de simultanéité pourraient être avantageusement traités par des méthodes d’estimation plus élaborées (estimation « en multivarié », variables instrumentales), par exemple au niveau de la boucle prix-salaires.
Enfin, ce modèle de l’économie française devrait connaître une extension au reste de la zone euro, sous une forme plus agrégée.
En définitive, la souplesse d’utilisation de MESANGE est probablement l’un de ses principaux atouts : le modèle se prête facilement aux améliorations et aux modifications ponctuelles que peuvent imposer des études spécifiques.
Ainsi, des outils alternatifs comme une équation de consommation avec taux de chômage, une équation de salaire de type Phillips, ou encore des équations d’emploi avec durée du travail, ont déjà été développés et testés lors d’exercices particuliers de prévision et de simulation
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2012 logiciel mésange toujours actif
38 Mésange (1)
(Modèle Économétrique de Simulationet d’Analyse Générale de l’Économie)
est un modèle macroéconométrique trimestriel de l’économie française.
L’économie française y est modélisée sous la forme d’une petite économie ouverte - l’environnement international étant supposé exogène - à trois secteurs d’activité (manu-facturier, non manufacturier et non marchand).
De taille moyenne (environ 500 équations), Mésange se caractérise par une dynamique keynésienne à court terme et un équilibre de long terme déterminé par des facteurs d’offre.
La réestimation du modèle en 2010 a été l’occasion de développer le bloc fiscal du modèle qui comprend les principaux impôts et prélèvements.
En particulier, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les transferts sociaux versés aux ménages (prestations sociales chômage et hors chômage) sont explicitement modélisés par deséquations de comportement et estimées économétriquement.
Avec le modèle Mésange, la DG Trésor a réalisé en 2012 un grand nombre d’évaluations de politiques économiques : impact macroéconomique du développement des gaz non conventionnels en France, allègement du coût du travail pour la Conférence Nationale de l’Industrie et, dans le cadre du rapport Gallois, mise en place du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) qui a donné lieu à des échanges avec l’OFCE. La description du modèle et d’un large choix de variantes est disponible dans le document de travail « Le modèle Mésange,nouvelle version réestimée en base 2000 » disponible sur le site tresor.economie.gouv.fr
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Bibliographie sur le logiciel Mésange
Blanchard O., Katz L. (1999). « Wage dynamics : reconciling theory and evidence », American Economic
Review Papers and Proceedings, vol. 89 n° 2, pp.69-74.
Blanchflower D., Oswald A. (1995). « An introduction to the wage curve », Journal of Economic
Perspectives, vol.9 n°3, pp.153-167.
Bonnet X., Dubois E. (1995). « Peut-on comprendre la hausse imprévue du taux d’épargne des ménages
depuis 1990 ? », Economie et Prévision, n°121.
Bonnet X., Mahfouz S. (1996). « The influence of different specifications of wages prices spirals on the
measure of the Nairu : the case of France », Document de travail, INSEE, G 96 11.
Cotis J-Ph., Loufir A. (1990). « Formation des salaires, chômage d’équilibre et incidence des cotisations sur
le coût du travail », Economie et Prévision, n°92-93.
Cotis J-Ph., Meary R., Sobczack N. (1996). « Le chômage d’équilibre en France. Une évaluation »,
Document de travail, Direction de la Prévision, 96-14.
Cotis J.Ph., Rignols E. (1998). « Le partage de la valeur ajoutée : quelques enseignements tirés du paradoxe
franco-américain », Revue de l’OFCE, n°65.
Economie et Prévision (1998). « Structure et propriétés de cinq modèles macro-économiques français »,
numéro spécial de Economie et Prévision, n°134.
Michaudon H., Prigent C. (1998). « Présentation du modèle Amadeus », Document de travail, INSEE,
G 9801.
Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991). « Unemployment : Macroeconomic Performance and the
Labour Market », Oxford University Press.
L’Horty Y., Sobczack N. (1996). « Estimations d’un modèle wage setting – price setting sur données
trimestrielles françaises », Document de travail, Direction de la Prévision, 96-8.
L’Horty, Y., Rault, C., (1999). « Les Causes du chômage en France: une réestimation du modèle WS-PS »,
Document de travail CSERC.
Prigent C. (1999). « La part des salaires dans la valeur ajoutée en France : une approche
macroéconomique », Economie et Statistique, n°323.
Turner D. Richardson P., Rauffet S. (1996). « Estimating the supply side of the seven major OECD
economies », OECD Economics Department Working Paper, n°167.
Whitley J. (1994). « A course in macroeconomic modelling and forecasting », Harvester
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A lire :
LA MONNAIE DANS L’ÉCONOMIE MODERNE : APERÇU INTRODUCTIF
alaingrandjean.fr/2014/07/06/la-monnaie-dans-leconomie-moderne-apercu-introductif/
pour peut etre comprendre mieux :
milles milliards d'Euros
et
milles milliards d'euros BCE suite 2015
A suivre ... c'est vraiment un sujet très intéressant ...
L'euro et les banques décrochent
L'euro a décroché, tombant à son plus bas niveau depuis novembre face au billet vert à 1,1231 dollar. Les valeurs bancaires ont aussi tangué, le maintien des taux bas étant mauvais pour leur marge d'intérêt et leurs dépôts : l'action Société Générale a enregistré la plus forte baisse (-4,3%), suivie de Natixis (-3,95%) et BNP Paribas (3,38%) et Crédit Agricole (-3,16%). À Francfort, Deutsche Bank a cédé plus de 4% comme Commerzbank.
La BCE va renforcer son soutien à l'économie de deux autres manières. Elle va lancer une troisième vague de prêts de grande ampleur aux conditions très favorables pour les banques, les TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations), des opérations trimestrielles d'une échéance de deux ans qui seront menées entre septembre 2019
